Isso acontece porque as duas DLLs citadas na mensagem de erro se des-registraram, quer dizer, é preciso registrá-las novamente para que o debugger do Delphi 2006 volte a funcionar.
Para registrar essas DLLs novamente, é preciso executar os seguintes comandos:
regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\Borland\BDS\4.0\Bin\bordbk100.dll"
regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\Borland\BDS\4.0\Bin\bordbk100n.dll"
Crie um arquivo .bat, adicione esses comandos e execute o arquivo .bat como Administrador, para garantir que o registro das DLLs seja executado.
Após feito isso, feche e abra o Delphi novamente.
Bom proveito.
